Türev · Opsiyon Zinciri
Her strike için call ve put açık pozisyon, örtük oynaklık, delta ve teorik fiyat. Ortada ATM (para-başı) satırı vurgulu.
02.11 1g03.11 2g04.11 3g05.11 4g06.11 5g13.11 12g20.11 19g27.11 26g25.12 54g29.01 89g26.03 145g25.06 236g
Zincir · 145 gün
spot $2.264 · call OI 17.9K · put OI 37.7K
| CALL | STRIKE | PUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | Δ | Mark | · | Mark | Δ | IV | OI |
| 2.8K | %52.4 | 0.4 | $178 | 2.6K | $514 | -0.6 | %52.4 | 1.5K |
| 5.5K | %52.6 | 0.496 | $243 | 2.4K | $379 | -0.504 | %52.6 | 3.4K |
| 2 | %52.9 | 0.548 | $284 | 2.3KATM | $320 | -0.452 | %52.9 | 200 |
| 3.5K | %53.3 | 0.6 | $331 | 2.2K | $266 | -0.4 | %53.3 | 5.2K |
| · | %53.9 | 0.652 | $383 | 2.1K | $219 | -0.348 | %53.9 | 700 |
| 6.1K | %54.6 | 0.703 | $442 | 2K | $177 | -0.297 | %54.6 | 25.9K |
| · | %55.5 | 0.751 | $506 | 1.9K | $142 | -0.249 | %55.5 | 676 |
▸ Nasıl hesaplanır?
Sol yarı CALL, sağ yarı PUT. OI = açık pozisyon, IV = örtük oynaklık, Δ = delta, Mark = OKX IV'sinden Black-Scholes teorik fiyatı (OKX USD mark vermediğinden). Sarı satır = ATM (spota en yakın strike).