Greeks
Opsiyon fiyatının duyarlılıkları: Δ yön, Γ delta değişim hızı, Θ günlük zaman erimesi, ν IV duyarlılığı.
Greeks, bir opsiyonun fiyatının farklı etkenlere ne kadar duyarlı olduğunu ölçen katsayılardır. Delta (Δ): dayanak varlık 1 birim hareket edince opsiyon ne kadar değişir (aynı zamanda kabaca 'para-içinde bitme' olasılığı). Gama (Γ): delta'nın ne kadar hızlı değiştiği.
Theta (Θ): her gün zaman geçtikçe opsiyonun kaybettiği değer (zaman erimesi). Vega (ν): örtük oynaklık %1 değişince opsiyon fiyatının ne kadar değiştiği. Bu dört katsayı, bir opsiyon pozisyonunun hangi riske ne kadar açık olduğunu betimler.
Sık sorulanlar
Dayanak 1 birim hareket edince opsiyon fiyatının ne kadar değişeceği; kabaca opsiyonun para-içinde bitme olasılığı olarak da okunur.
Theta, her gün zaman geçtikçe opsiyonun erittiği değerdir — opsiyon alanın aleyhine, satanın lehine işler.